PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFR с ZAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFR с ZAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR).

PBFR и ZAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFR и ZAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFR и ZAPR

2026 (YTD)2025
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.75%11.54%
ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April		1.24%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, PBFR показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 1.24%.

PBFR

1 день
1.19%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.42%
1 год
10.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April

Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с JAAAPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с BUFRPBFR с RSP
Часто сравнивают с ZAPR:
ZAPR с DMAXZAPR с MMAXZAPR с ZOCTZAPR с ZDEKZAPR с SMAXZAPR с ZNOVZAPR с ZMAY

Сравнение комиссий PBFR и ZAPR

PBFR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZAPR в 0.79%.

ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Доходность на риск

PBFR vs. ZAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZAPR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFR c ZAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFRZAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFR vs. ZAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFRZAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

2.55

-1.35

Корреляция

Корреляция между PBFR и ZAPR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFR и ZAPR

Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как ZAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%
ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBFR и ZAPR

Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и ZAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFRZAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-1.72%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

0.00%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.10%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PBFR и ZAPR

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFRZAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

2.62%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

2.62%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.13%

2.62%

+4.51%