Сравнение PBEU с DVXF
PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) and DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) are both Financials Equities funds - PBEU tracks the BITA European Banks Index while DVXF tracks the Syntax Defined Volatility XLF Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBEU charges 0.13%/yr vs 0.89%/yr for DVXF.
Доходность
Сравнение доходности PBEU и DVXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBEU показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у DVXF с доходностью -9.88%.
PBEU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXF
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBEU и DVXF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 7.74% | 11.49% |
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | -9.88% | 8.48% |
Correlation
The correlation between PBEU and DVXF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PBEU c DVXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBEU | DVXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | -0.26 | +1.80 |
Просадки
Сравнение просадок PBEU и DVXF
Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки DVXF в -26.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и DVXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEU | DVXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -26.68% | +9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -14.84% | +13.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -9.34% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEU и DVXF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEU | DVXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 28.02% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.80% | 28.02% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 28.02% | -0.22% |
Сравнение комиссий PBEU и DVXF
PBEU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DVXF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEU и DVXF
Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как DVXF не выплачивал дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PBEU and DVXF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.89% for DVXF.
PBEU has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for DVXF.
PBEU tracks BITA European Banks Index, while DVXF tracks Syntax Defined Volatility XLF Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and WEBs. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 0.89% for DVXF.
Подберите оптимальное распределение для PBEU и DVXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор