Сравнение PBAU с UXJL
PBAU (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PBAU charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности PBAU и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBAU показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
PBAU
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBAU и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 4.33% | 5.05% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between PBAU and UXJL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBAU vs. UXJL — Ранг доходности на риск
PBAU
UXJL
Сравнение PBAU c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBAU | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBAU | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.87 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок PBAU и UXJL
Максимальная просадка PBAU за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAU и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBAU | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -10.29% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.76% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -1.51% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAU и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBAU | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 13.90% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.21% | 13.90% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 13.90% | -6.69% |
Сравнение комиссий PBAU и UXJL
PBAU берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAU и UXJL
Ни PBAU, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PBAU and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
PBAU and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PBAU and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для PBAU и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор