Сравнение PBAMX с JLKYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).

PBAMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и JLKYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAMX и JLKYX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
PBAMX Putnam Retirement Advantage 2040 Fund	-1.32%	16.68%	13.83%	24.49%	-15.93%	16.47%	13.78%
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio	-1.36%	20.04%	15.41%	18.53%	-18.04%	18.38%	15.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBAMX показывает доходность -1.32%, а JLKYX немного ниже – -1.36%.

PBAMX

1 день: 2.09%

1 месяц: -3.69%

С начала года: -1.32%

6 месяцев: 0.99%

1 год: 15.99%

3 года*: 15.55%

5 лет*: 8.63%

10 лет*: —

JLKYX

1 день: 2.78%

1 месяц: -5.68%

С начала года: -1.36%

6 месяцев: 1.09%

1 год: 19.55%

3 года*: 15.25%

5 лет*: 8.08%

10 лет*: 10.33%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Название символа

John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с PBAMX:

PBAMX с SCHD PBAMX с SWYGX PBAMX с LTIUX PBAMX с FNSHX PBAMX с PEIYX PBAMX с PDDDX PBAMX с FYTKX

Часто сравнивают с JLKYX:

JLKYX с PTDIX JLKYX с PLWIX JLKYX с PLTQX JLKYX с FRAMX JLKYX с PLTZX JLKYX с PPLIX JLKYX с FRQKX

Сравнение комиссий PBAMX и JLKYX

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%.

PBAMX

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

JLKYX

John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

PBAMX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBAMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JLKYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PBAMX	JLKYX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.33	1.22	+0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.93	1.78	+0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.26	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.85	1.74	+0.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.04	8.09	+0.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. JLKYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLKYX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и JLKYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PBAMX	JLKYX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.33	1.22	+0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.71	0.54	+0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.64	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.68	0.58	+0.10

Корреляция

Корреляция между PBAMX и JLKYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и JLKYX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности JLKYX в 3.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PBAMX Putnam Retirement Advantage 2040 Fund	11.67%	11.51%	7.46%	3.34%	12.96%	14.65%	1.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio	3.66%	3.61%	1.77%	2.16%	8.08%	5.71%	3.88%	8.54%	10.69%	4.33%	3.23%	1.75%

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и JLKYX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и JLKYX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PBAMX	JLKYX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-27.57%	-32.55%	+4.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.96%	-11.59%	+2.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.81%	-25.75%	+3.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-32.55%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.43%	-6.63%	+2.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.06%	-4.71%	-0.35%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.83%	2.49%	-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и JLKYX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) составляет 4.25%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что PBAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PBAMX	JLKYX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.25%	5.95%	-1.70%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.90%	9.49%	-2.59%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.42%	16.39%	-3.97%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.28%	15.16%	-2.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.74%	16.16%	-1.42%

Сравнение PBAMX с JLKYX

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и JLKYX

Сравнение доходности по годам PBAMX и JLKYX

Доходность по периодам

PBAMX

JLKYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PBAMX и JLKYX

Доходность на риск

PBAMX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск

PBAMX

JLKYX

Сравнение PBAMX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PBAMX vs. JLKYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и JLKYX

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и JLKYX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и JLKYX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)