Сравнение PAYM с SPIN
PAYM (TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PAYM charges 0.74%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности PAYM и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAYM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPIN
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 4.14%
- С начала года
- 3.31%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.92%
Сравнение доходности по годам PAYM и SPIN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 1.67% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 1.15% |
Correlation
The correlation between PAYM and SPIN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYM vs. SPIN — Ранг доходности на риск
PAYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPIN
Сравнение PAYM c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF (PAYM) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYM | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYM и SPIN
Максимальная просадка PAYM за все время составила -5.41%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYM и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYM | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.41% | -16.85% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.81% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.22% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYM и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYM | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 11.34% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 14.24% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 14.24% | +5.25% |
Сравнение комиссий PAYM и SPIN
PAYM берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYM и SPIN
Дивидендная доходность PAYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SPIN в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.15% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
PAYM and SPIN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for PAYM.
SPIN has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 1.64% for PAYM.
They also come from different issuers: TrueShares and State Street. Their fees differ too: 0.74% for PAYM and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для PAYM и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор