Сравнение PAYM с MARZ
PAYM (TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF) and MARZ (TrueShares Structured Outcome (March) ETF) are both exchange-traded funds - PAYM is a Derivative Income fund actively managed by TrueShares, while MARZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Index. PAYM is actively managed, while MARZ is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PAYM charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for MARZ.
Доходность
Сравнение доходности PAYM и MARZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAYM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MARZ
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 7.05%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам PAYM и MARZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 1.67% |
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | -0.24% |
Correlation
The correlation between PAYM and MARZ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYM vs. MARZ — Ранг доходности на риск
PAYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MARZ
Сравнение PAYM c MARZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF (PAYM) и TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYM | MARZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYM и MARZ
Максимальная просадка PAYM за все время составила -5.41%, что меньше максимальной просадки MARZ в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYM и MARZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYM | MARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.41% | -18.89% | +13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.30% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -3.96% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYM и MARZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYM | MARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 10.20% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 12.35% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 12.18% | +7.31% |
Сравнение комиссий PAYM и MARZ
PAYM берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MARZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYM и MARZ
Дивидендная доходность PAYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности MARZ в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.08% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYM and MARZ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYM is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYM is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for MARZ.
MARZ has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 1.64% for PAYM.
PAYM is categorized as Derivative Income, while MARZ is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for PAYM and 0.79% for MARZ.
Подберите оптимальное распределение для PAYM и MARZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор