Сравнение PAYM с CHPY
PAYM (TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PAYM charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности PAYM и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAYM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CHPY
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -12.11%
- 6 месяцев
- 55.22%
- С начала года
- 69.01%
- 1 год
- 104.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 111.87%
Сравнение доходности по годам PAYM и CHPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 1.67% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | -1.08% |
Correlation
The correlation between PAYM and CHPY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYM vs. CHPY — Ранг доходности на риск
PAYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение PAYM c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF (PAYM) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYM | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYM и CHPY
Максимальная просадка PAYM за все время составила -5.41%, что меньше максимальной просадки CHPY в -18.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYM и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYM | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.41% | -18.27% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -13.93% | +12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.62% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYM и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYM | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 36.14% | -16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 38.00% | -18.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 38.00% | -18.51% |
Сравнение комиссий PAYM и CHPY
PAYM берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYM и CHPY
Дивидендная доходность PAYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности CHPY в 34.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 34.64% | 28.19% |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 1.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYM and CHPY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYM is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYM is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 34.64%, compared with 1.64% for PAYM.
They also come from different issuers: TrueShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.74% for PAYM and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для PAYM и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор