Сравнение PAXS с BRW
PAXS (PIMCO Access Income Fund) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PAXS returned 12.96%/yr vs 9.83%/yr for BRW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAXS и BRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAXS показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 4.15%.
PAXS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- -2.01%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRW
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 3.76%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAXS и BRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAXS PIMCO Access Income Fund | 1.95% | 12.58% | 19.51% | 9.30% | -16.66% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 4.15% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -5.42% |
Correlation
The correlation between PAXS and BRW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAXS vs. BRW — Ранг доходности на риск
PAXS
BRW
Сравнение PAXS c BRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Access Income Fund (PAXS) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAXS | BRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.22 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -0.37 | +2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAXS и BRW
Максимальная просадка PAXS за все время составила -22.28%, что больше максимальной просадки BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXS и BRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAXS | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.28% | -17.74% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -17.74% | +5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.40% | -17.74% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -8.23% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -4.06% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 10.44% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXS и BRW
Текущая волатильность для PIMCO Access Income Fund (PAXS) составляет 2.52%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что PAXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAXS | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 3.37% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 8.42% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 13.46% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 12.95% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 12.87% | +4.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXS и BRW
Дивидендная доходность PAXS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что меньше доходности BRW в 15.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.25% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% |
PAXS PIMCO Access Income Fund | 12.33% | 11.72% | 11.76% | 12.54% | 13.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAXS and BRW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (3.37%) compared to PAXS (2.52%). In terms of maximum drawdown, PAXS dropped -22.28% vs BRW's -17.74%.
PAXS currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAXS и BRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор