PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXLX с PGINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAXLX с PGINX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PAXLX (PAX LARGE CAP FUND) and PGINX (Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class) are both mutual funds - PAXLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Pax World, while PGINX is a Global Equities fund managed by Pax World. Over the past 5 years, PAXLX returned 6.02%/yr vs 6.87%/yr for PGINX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PAXLX charges 0.97%/yr vs 0.90%/yr for PGINX.

Доходность

Сравнение доходности PAXLX и PGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAXLX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у PGINX с доходностью 16.71%.

PAXLX

1 день
0.74%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-1.75%
1 год
7.68%
3 года*
11.96%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—

PGINX

1 день
0.58%
1 месяц
1.99%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.88%
1 год
22.04%
3 года*
14.81%
5 лет*
6.87%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAXLX и PGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		-0.68%12.17%13.96%19.96%-20.01%30.64%23.75%34.88%-5.38%20.69%
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class		16.71%14.14%5.15%16.85%-22.39%22.25%26.00%28.18%-14.20%26.80%

Correlation

The correlation between PAXLX and PGINX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2016 г.

0.88

The correlation between PAXLX and PGINX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAX LARGE CAP FUND

Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PAXLX:
PAXLX с SWPPXPAXLX с AGTHXPAXLX с PXSCXPAXLX с VOOPAXLX с PXWGXPAXLX с PAXGXPAXLX с PAXHX
Часто сравнивают с PGINX:
PGINX с FAPCXPGINX с VOOPGINX с VEAPGINX с SPYPGINX с VUGPGINX с VFIAXPGINX с ^GSPC

Доходность на риск

PAXLX vs. PGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXLX
Ранг доходности на риск PAXLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXLX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXLX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXLX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXLX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PGINX
Ранг доходности на риск PGINX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGINX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGINX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGINX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGINX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGINX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXLX c PGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAXLXPGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.33

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.89

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

1.92

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

6.96

-4.80

PAXLX vs. PGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXLX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа PGINX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXLX и PGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAXLX и PGINX

Максимальная просадка PAXLX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки PGINX в -52.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXLX и PGINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAXLXPGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-52.48%

+19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-11.49%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.48%

-19.57%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

-33.54%

+5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-2.55%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-9.54%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.16%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXLX и PGINX

Текущая волатильность для PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) составляет 5.03%, в то время как у Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что PAXLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAXLXPGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

7.71%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

14.12%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

16.56%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

18.51%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

18.17%

+1.39%

Сравнение комиссий PAXLX и PGINX

PAXLX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PGINX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXLX и PGINX

Дивидендная доходность PAXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.76%, что больше доходности PGINX в 20.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		29.76%29.38%18.38%4.28%2.92%5.80%6.67%3.49%25.45%13.18%0.07%0.00%
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class		20.07%23.71%4.79%0.74%0.65%2.10%0.60%0.86%4.26%3.44%0.75%1.13%

Часто задаваемые вопросы

PAXLX and PGINX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGINX has higher volatility (7.71%) compared to PAXLX (5.03%). In terms of maximum drawdown, PAXLX dropped -32.73% vs PGINX's -52.48%.

PGINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAXLX и PGINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор