Сравнение PAXJ.L с JRCD.L
PAXJ.L (Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF) and JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both exchange-traded funds - PAXJ.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while JRCD.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAXJ.L returned 12.67%/yr vs 11.01%/yr for JRCD.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PAXJ.L charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for JRCD.L.
Доходность
Сравнение доходности PAXJ.L и JRCD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAXJ.L торгуется в USD, в то время как JRCD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAXJ.L показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у JRCD.L с доходностью 10,606.22%.
PAXJ.L
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 7.59%
JRCD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9,516.13%
- 6 месяцев
- 4.19%
- С начала года
- 10,606.22%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAXJ.L и JRCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAXJ.L Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF | 10.76% | 20.73% | 4.91% | 5.72% | -5.45% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10,606.22% | -98.71% | 9.57% | -13.40% | -19.45% |
Correlation
The correlation between PAXJ.L and JRCD.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAXJ.L vs. JRCD.L — Ранг доходности на риск
PAXJ.L
JRCD.L
Сравнение PAXJ.L c JRCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAXJ.L | JRCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -279.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 89.88 | -88.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.30 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 0.60 | +4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAXJ.L и JRCD.L
Максимальная просадка PAXJ.L за все время составила -38.87%, что меньше максимальной просадки JRCD.L в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXJ.L и JRCD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAXJ.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.87% | -99.18% | +60.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -99.07% | +90.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.87% | -99.13% | +80.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -6.42% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -24.51% | +16.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 49.56% | -46.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXJ.L и JRCD.L
Текущая волатильность для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L) составляет 3.36%, в то время как у JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) волатильность равна 457.95%. Это указывает на то, что PAXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAXJ.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 457.95% | -454.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 1,305.58% | -1,294.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 27,655.25% | -27,641.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 13,285.51% | -13,268.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 13,285.51% | -13,268.05% |
Сравнение комиссий PAXJ.L и JRCD.L
PAXJ.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JRCD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXJ.L и JRCD.L
Дивидендная доходность PAXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности JRCD.L в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.67% | 203.95% | 1.97% | 1.67% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAXJ.L Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF | 3.02% | 3.34% | 5.71% | 3.97% | 4.42% | 3.75% | 2.69% | 3.95% | 4.36% | 3.33% | 3.43% | 2.22% |
Часто задаваемые вопросы
PAXJ.L and JRCD.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAXJ.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAXJ.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for JRCD.L.
PAXJ.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JRCD.L is China Equities. PAXJ.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for PAXJ.L and 0.40% for JRCD.L.
Подберите оптимальное распределение для PAXJ.L и JRCD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор