PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXHX с PAXGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXHX с PAXGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) и Pax Global Opportunities Fund (PAXGX).

PAXHX управляется Pax World. Фонд был запущен 8 окт. 1999 г.. PAXGX управляется Pax World. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXHX и PAXGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) и Pax Global Opportunities Fund (PAXGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXHX и PAXGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAXHX
Pax High Yield Bond Fund		-1.14%8.75%6.08%12.20%-13.52%2.55%7.83%14.62%-2.15%
PAXGX
Pax Global Opportunities Fund		-6.73%9.48%6.16%15.16%-18.86%18.71%22.76%33.52%-8.20%

Доходность по периодам

С начала года, PAXHX показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у PAXGX с доходностью -6.73%.

PAXHX

1 день
0.66%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.38%
1 год
6.29%
3 года*
7.11%
5 лет*
2.63%
10 лет*
5.06%

PAXGX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-7.70%
1 год
4.35%
3 года*
4.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax High Yield Bond Fund

Pax Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с PAXHX:
PAXHX с FITLXPAXHX с EMNTPAXHX с SGOVPAXHX с PAXBXPAXHX с PXWGXPAXHX с PAXLXPAXHX с PAXDX
Часто сравнивают с PAXGX:
PAXGX с BTC-USDPAXGX с PAXWXPAXGX с PAXBXPAXGX с PXWGXPAXGX с PAXLXPAXGX с PXSCXPAXGX с PAXDX

Сравнение комиссий PAXHX и PAXGX

PAXHX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PAXGX в 1.21%.

PAXGX
Pax Global Opportunities Fund
PAXHX
Pax High Yield Bond Fund

Доходность на риск

PAXHX vs. PAXGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXHX
Ранг доходности на риск PAXHX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXHX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXHX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PAXGX
Ранг доходности на риск PAXGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXHX c PAXGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) и Pax Global Opportunities Fund (PAXGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXHXPAXGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

0.25

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

0.49

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.07

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

0.35

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

1.21

+9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXHX vs. PAXGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXHX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа PAXGX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXHX и PAXGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXHXPAXGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.25

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.20

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.43

+0.39

Корреляция

Корреляция между PAXHX и PAXGX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXHX и PAXGX

Дивидендная доходность PAXHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности PAXGX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXHX
Pax High Yield Bond Fund		5.51%5.86%5.53%6.33%4.26%3.53%4.67%5.23%5.29%5.18%5.12%6.39%
PAXGX
Pax Global Opportunities Fund		7.37%6.87%2.82%0.21%1.30%1.79%0.80%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAXHX и PAXGX

Максимальная просадка PAXHX за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки PAXGX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXHX и PAXGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXHXPAXGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-30.63%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-12.28%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-30.37%

+12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-9.66%

+7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-6.64%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

3.54%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXHX и PAXGX

Текущая волатильность для Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) составляет 1.38%, в то время как у Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PAXHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAXGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXHXPAXGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

6.44%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

10.32%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

17.44%

-13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

16.71%

-11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

18.49%

-13.23%