PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXGX с PGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXGX с PGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX).

PAXGX управляется Pax World. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. PGINX управляется Pax World. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXGX и PGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXGX и PGINX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAXGX
Pax Global Opportunities Fund		-6.73%9.48%6.16%15.16%-18.86%18.71%22.76%33.52%-8.20%
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class		-0.76%14.14%5.15%16.85%-22.39%22.25%26.00%28.18%-9.19%

Доходность по периодам

С начала года, PAXGX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у PGINX с доходностью -0.76%.

PAXGX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-7.70%
1 год
4.35%
3 года*
4.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—

PGINX

1 день
3.63%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-2.65%
1 год
14.79%
3 года*
8.49%
5 лет*
4.39%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Global Opportunities Fund

Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PAXGX:
PAXGX с BTC-USDPAXGX с PAXWXPAXGX с PXWGXPAXGX с PAXBXPAXGX с PAXLXPAXGX с PXSCXPAXGX с PAXDX
Часто сравнивают с PGINX:
PGINX с FAPCXPGINX с VOOPGINX с VEAPGINX с SPYPGINX с VUGPGINX с VFIAXPGINX с ^GSPC

Сравнение комиссий PAXGX и PGINX

PAXGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PGINX в 0.90%.

PAXGX
Pax Global Opportunities Fund
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class

Доходность на риск

PAXGX vs. PGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXGX
Ранг доходности на риск PAXGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PGINX
Ранг доходности на риск PGINX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGINX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGINX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGINX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGINX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGINX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXGX c PGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXGXPGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.81

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.28

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.29

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

4.52

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXGX vs. PGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXGX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа PGINX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXGX и PGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXGXPGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.81

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.24

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Корреляция

Корреляция между PAXGX и PGINX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXGX и PGINX

Дивидендная доходность PAXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности PGINX в 23.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXGX
Pax Global Opportunities Fund		7.37%6.87%2.82%0.21%1.30%1.79%0.80%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class		23.89%23.71%4.79%0.74%0.65%2.10%0.60%0.86%4.26%3.44%0.75%1.13%

Просадки

Сравнение просадок PAXGX и PGINX

Максимальная просадка PAXGX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки PGINX в -52.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXGX и PGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXGXPGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-52.48%

+21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.74%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.37%

-33.54%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-8.28%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-9.64%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.35%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXGX и PGINX

Текущая волатильность для Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) составляет 6.44%, в то время как у Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что PAXGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXGXPGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.24%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

11.41%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

18.84%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

18.10%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

18.06%

+0.43%