PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXDX с PAXLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAXDX с PAXLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAXDX (Pax Global Sustainable Infrastructure Fund) and PAXLX (PAX LARGE CAP FUND) are both mutual funds - PAXDX is a Energy Equities fund managed by Pax World, while PAXLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Pax World. Over the past 5 years, PAXDX returned 3.61%/yr vs 6.92%/yr for PAXLX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PAXDX charges 0.83%/yr vs 0.97%/yr for PAXLX.

Доходность

Сравнение доходности PAXDX и PAXLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) и PAX LARGE CAP FUND (PAXLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAXDX показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у PAXLX с доходностью 3.18%.

PAXDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.57%
1 год
7.21%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

PAXLX

1 день
-1.13%
1 месяц
1.88%
С начала года
3.18%
6 месяцев
2.78%
1 год
15.28%
3 года*
13.70%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAXDX и PAXLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund		5.11%18.37%-1.55%9.33%-13.45%14.24%14.25%25.88%-4.25%19.24%
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		3.18%12.17%13.96%19.96%-20.01%30.64%23.75%34.88%-5.38%20.69%

Correlation

The correlation between PAXDX and PAXLX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.82

Over the past year, the correlation between PAXDX and PAXLX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Global Sustainable Infrastructure Fund

PAX LARGE CAP FUND

Часто сравнивают с PAXDX:
PAXDX с AWTAXPAXDX с PGJZXPAXDX с NMFIXPAXDX с GGINXPAXDX с ICPAXPAXDX с BACIXPAXDX с PAXGX
Часто сравнивают с PAXLX:
PAXLX с SWPPXPAXLX с AGTHXPAXLX с VOOPAXLX с PXSCXPAXLX с PAXGXPAXLX с PAXHXPAXLX с PXWGX

Доходность на риск

PAXDX vs. PAXLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXDX
Ранг доходности на риск PAXDX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXDX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PAXLX
Ранг доходности на риск PAXLX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXLX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXLX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXLX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXDX c PAXLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) и PAX LARGE CAP FUND (PAXLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXDXPAXLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.31

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.85

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.18

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

4.27

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXDX vs. PAXLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXDX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAXLX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXDX и PAXLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXDXPAXLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.31

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.36

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.66

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PAXDX и PAXLX

Максимальная просадка PAXDX за все время составила -33.58%, примерно равная максимальной просадке PAXLX в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXDX и PAXLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAXDXPAXLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-32.73%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-13.12%

+8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.56%

-28.48%

+13.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-28.48%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.47%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-6.20%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.62%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXDX и PAXLX

Текущая волатильность для Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) составляет 0.00%, в то время как у PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что PAXDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAXLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAXDXPAXLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.38%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

9.05%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

11.85%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

19.51%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

19.56%

-3.04%

Сравнение комиссий PAXDX и PAXLX

PAXDX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии PAXLX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXDX и PAXLX

Дивидендная доходность PAXDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности PAXLX в 28.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund		2.06%2.17%2.07%2.43%2.48%58.94%2.88%4.69%3.55%2.13%0.12%
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		28.48%29.38%18.38%4.28%2.92%5.80%6.67%3.49%25.45%13.18%0.07%

Часто задаваемые вопросы

PAXDX and PAXLX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAXLX has higher volatility (3.38%) compared to PAXDX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PAXDX dropped -33.58% vs PAXLX's -32.73%.

PAXLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAXDX и PAXLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор