PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAVE.L с XWIS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE.L с XWIS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PAVE.L (Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating) and XWIS.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP) are both Industrials Equities funds - PAVE.L tracks the Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index while XWIS.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAVE.L returned 21.31%/yr vs 8.74%/yr for XWIS.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAVE.L charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for XWIS.L.

Доходность

Сравнение доходности PAVE.L и XWIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PAVE.L торгуется в USD, в то время как XWIS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PAVE.L показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у XWIS.L с доходностью 11.75%.

PAVE.L

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.10%
6 месяцев
9.38%
С начала года
16.80%
1 год
26.14%
3 года*
21.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

XWIS.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
6 месяцев
4.93%
С начала года
11.75%
1 год
18.00%
3 года*
8.74%
5 лет*
5.11%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE.L и XWIS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PAVE.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating		16.80%19.81%17.96%31.55%-6.33%2.03%
XWIS.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP		11.75%25.82%12.97%2.06%-22.48%-0.46%

Correlation

The correlation between PAVE.L and XWIS.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.77

The correlation between PAVE.L and XWIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP

Часто сравнивают с PAVE.L:
PAVE.L с XLBS.LPAVE.L с SXLI.LPAVE.L с XLIS.LPAVE.L с MTRL.LPAVE.L с JEDG.LPAVE.L с BUGG.LPAVE.L с XLBP.L
Часто сравнивают с XWIS.L:
XWIS.L с SXLB.LXWIS.L с WNDU.LXWIS.L с XUIN.LXWIS.L с XLBS.LXWIS.L с BRIP.LXWIS.L с XLBP.LXWIS.L с SXLI.L

Доходность на риск

PAVE.L vs. XWIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE.L
Ранг доходности на риск PAVE.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XWIS.L

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE.L c XWIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVE.LXWIS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.40

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
0.99

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

0.63

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

1.07

+6.41

PAVE.L vs. XWIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE.L на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа XWIS.L равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE.L и XWIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVE.L и XWIS.L

Максимальная просадка PAVE.L за все время составила -27.10%, что меньше максимальной просадки XWIS.L в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE.L и XWIS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVE.LXWIS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.10%

-48.20%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-28.72%

+16.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.10%

-32.25%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-15.22%

+9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-12.64%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

16.85%

-13.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE.L и XWIS.L

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что PAVE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVE.LXWIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.78%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

13.12%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

44.68%

-25.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

28.41%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

25.00%

-3.33%

Сравнение комиссий PAVE.L и XWIS.L

PAVE.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XWIS.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE.L и XWIS.L

Ни PAVE.L, ни XWIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PAVE.L and XWIS.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XWIS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWIS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.L.

PAVE.L tracks Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index, while XWIS.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.47% for PAVE.L and 0.25% for XWIS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE.L и XWIS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор