PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE.L с XLIP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE.L с XLIP.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PAVE.L (Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating) and XLIP.L (Invesco US Industrials Sector UCITS ETF) are both Industrials Equities funds - PAVE.L tracks the Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index while XLIP.L tracks the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAVE.L returned 26.21%/yr vs 22.53%/yr for XLIP.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PAVE.L charges 0.47%/yr vs 0.14%/yr for XLIP.L.

Доходность

Сравнение доходности PAVE.L и XLIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L) и Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PAVE.L торгуется в USD, в то время как XLIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PAVE.L показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у XLIP.L с доходностью 18.26%.

PAVE.L

1 день
1.51%
1 месяц
6.95%
С начала года
23.45%
6 месяцев
22.32%
1 год
40.89%
3 года*
26.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLIP.L

1 день
1.23%
1 месяц
6.04%
С начала года
18.26%
6 месяцев
17.83%
1 год
28.76%
3 года*
22.53%
5 лет*
13.85%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE.L и XLIP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PAVE.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating		23.45%19.81%17.96%31.55%-6.33%2.03%
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF		18.26%19.50%17.29%17.44%-5.22%1.14%

Correlation

The correlation between PAVE.L and XLIP.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.87

The correlation between PAVE.L and XLIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAVE.L и XLIP.L

Секторы
PAVE.L
XLIP.L

Промышленность

75.1%
96.3%

Сырьевые материалы

20.1%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Технологии

1.0%
1.3%

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Энергетика

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

1.1%

Промышленность

PAVE.L
75.1%
XLIP.L
96.3%

Сырьевые материалы

PAVE.L
20.1%
XLIP.L

-

Коммунальные услуги

PAVE.L
3.2%
XLIP.L

-

Технологии

PAVE.L
1.0%
XLIP.L
1.3%

Потребительский защитный сектор

PAVE.L
0.3%
XLIP.L

-

Энергетика

PAVE.L
0.3%
XLIP.L

-

Коммуникационные услуги

PAVE.L

-

XLIP.L

-

Потребительский циклический сектор

PAVE.L

-

XLIP.L
1.3%

Финансовые услуги

PAVE.L

-

XLIP.L

-

Здравоохранение

PAVE.L

-

XLIP.L

-

Недвижимость

PAVE.L

-

XLIP.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating

Invesco US Industrials Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с PAVE.L:
PAVE.L с XLBS.LPAVE.L с SXLI.LPAVE.L с BUGG.LPAVE.L с MTRL.LPAVE.L с XLIS.LPAVE.L с BOTG.LPAVE.L с XLBP.L
Часто сравнивают с XLIP.L:
XLIP.L с XDWI.LXLIP.L с SPYGXLIP.L с XMMOXLIP.L с BRIP.LXLIP.L с XLIS.LXLIP.L с XLBP.LXLIP.L с WNDU.L

Доходность на риск

PAVE.L vs. XLIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE.L
Ранг доходности на риск PAVE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XLIP.L
Ранг доходности на риск XLIP.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIP.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIP.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIP.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE.L c XLIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L) и Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVE.LXLIP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.00

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.01

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.64

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

10.30

+2.04

PAVE.L vs. XLIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLIP.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE.L и XLIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVE.L и XLIP.L

Максимальная просадка PAVE.L за все время составила -27.10%, что меньше максимальной просадки XLIP.L в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE.L и XLIP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVE.LXLIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.10%

-41.72%

+14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-10.85%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.10%

-19.78%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-4.80%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.79%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE.L и XLIP.L

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что PAVE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVE.LXLIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

4.67%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

11.62%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

14.34%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

17.07%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

19.12%

+2.57%

Сравнение комиссий PAVE.L и XLIP.L

PAVE.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLIP.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE.L и XLIP.L

Ни PAVE.L, ни XLIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PAVE.L and XLIP.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLIP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLIP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.L.

PAVE.L tracks Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index, while XLIP.L tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for PAVE.L and 0.14% for XLIP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE.L и XLIP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор