Сравнение PAUG с IBID
PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - PAUG is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, PAUG returned 14.12% vs 3.92% for IBID. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. PAUG charges 0.79%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности PAUG и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAUG показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 1.94%.
PAUG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAUG и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 4.86% | 12.34% | 15.37% | 4.35% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between PAUG and IBID is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAUG vs. IBID — Ранг доходности на риск
PAUG
IBID
Сравнение PAUG c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAUG | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.72 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 7.20 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.61 | 29.14 | -9.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAUG и IBID
Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAUG | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -1.28% | -16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -0.55% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.55% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.22% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.13% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAUG и IBID
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что PAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAUG | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.35% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 0.86% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 1.23% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 2.24% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 2.24% | +8.32% |
Сравнение комиссий PAUG и IBID
PAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAUG и IBID
PAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
PAUG and IBID have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAUG has higher volatility (1.05%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, PAUG dropped -17.88% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, PAUG leads with 14.12% vs 3.92% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAUG has performed better with a 14.12% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for PAUG.
PAUG is categorized as Defined Outcome, while IBID is Inflation-Protected Bonds. PAUG tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for PAUG and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAUG и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор