PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASIX с QRPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PASIX с QRPRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PASIX (PACE Alternative Strategies Investments) and QRPRX (AQR Alternative Risk Premia R6) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, PASIX returned 4.53%/yr vs 19.65%/yr for QRPRX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PASIX charges 1.88%/yr vs 4.94%/yr for QRPRX.

Доходность

Сравнение доходности PASIX и QRPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PASIX показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 18.99%.

PASIX

1 день
0.48%
1 месяц
1.64%
С начала года
4.04%
6 месяцев
4.07%
1 год
8.80%
3 года*
8.02%
5 лет*
4.53%
10 лет*
3.95%

QRPRX

1 день
-0.18%
1 месяц
3.27%
С начала года
18.99%
6 месяцев
21.26%
1 год
35.44%
3 года*
23.80%
5 лет*
19.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PASIX и QRPRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		4.04%7.47%6.56%4.97%0.22%2.60%9.48%6.08%-5.24%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		18.99%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%

Correlation

The correlation between PASIX and QRPRX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Alternative Strategies Investments

AQR Alternative Risk Premia R6

Часто сравнивают с PASIX:
PASIX с QRPNXPASIX с EMPTXPASIX с PCSGXPASIX с PWTYXPASIX с PCLCXPASIX с PCEMXPASIX с USIAX
Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с GSRTXQRPRX с QHFIXQRPRX с QLFRXQRPRX с QMHNXQRPRX с TNMAXQRPRX с QLFIX

Доходность на риск

PASIX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASIX
Ранг доходности на риск PASIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASIX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASIXQRPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.94

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
5.74

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.72

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

10.44

-7.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

30.49

-19.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASIX vs. QRPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASIX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа QRPRX равного 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASIX и QRPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASIXQRPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.94

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.67

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.86

-0.47

Просадки

Сравнение просадок PASIX и QRPRX

Максимальная просадка PASIX за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASIX и QRPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PASIXQRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-28.21%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-3.46%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.01%

-11.24%

+7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.81%

-11.24%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-7.53%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.18%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PASIX и QRPRX

Текущая волатильность для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) составляет 1.53%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что PASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PASIXQRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

2.83%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

6.75%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

9.21%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

11.82%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

10.37%

-5.33%

Сравнение комиссий PASIX и QRPRX

PASIX берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASIX и QRPRX

Дивидендная доходность PASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности QRPRX в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		10.51%10.93%7.96%3.57%2.42%6.45%4.82%0.00%2.89%0.00%0.00%2.14%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.27%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PASIX and QRPRX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QRPRX has higher volatility (2.83%) compared to PASIX (1.53%). In terms of maximum drawdown, PASIX dropped -32.27% vs QRPRX's -28.21%.

QRPRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PASIX и QRPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор