PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASIX с QRPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PASIX с QRPRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX).

PASIX управляется UBS. Фонд был запущен 9 апр. 2006 г.. QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PASIX и QRPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PASIX и QRPRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		-0.69%7.47%6.56%4.97%0.22%2.60%9.48%6.08%-5.24%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		8.62%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%

Доходность по периодам

С начала года, PASIX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 8.62%.

PASIX

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.82%
3 года*
6.29%
5 лет*
3.98%
10 лет*
3.43%

QRPRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
8.62%
6 месяцев
13.50%
1 год
20.23%
3 года*
20.10%
5 лет*
17.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Alternative Strategies Investments

AQR Alternative Risk Premia R6

Часто сравнивают с PASIX:
PASIX с QRPNXPASIX с PCLCXPASIX с USIAXPASIX с PCSGXPASIX с PCEMXPASIX с EMPTXPASIX с PWTYX
Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с QMHNXQRPRX с QRPNXQRPRX с RMDFX

Сравнение комиссий PASIX и QRPRX

PASIX берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments

Доходность на риск

PASIX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASIX
Ранг доходности на риск PASIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASIX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASIXQRPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.84

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.27

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.90

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

6.42

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASIX vs. QRPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASIX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPRX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASIX и QRPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASIXQRPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.84

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.51

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.75

-0.40

Корреляция

Корреляция между PASIX и QRPRX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASIX и QRPRX

Дивидендная доходность PASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности QRPRX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		11.01%10.93%7.96%3.57%2.42%6.45%4.82%0.00%2.89%0.00%0.00%2.14%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.39%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PASIX и QRPRX

Максимальная просадка PASIX за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASIX и QRPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PASIXQRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-28.21%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-11.02%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.22%

-11.24%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-0.86%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-7.69%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

3.25%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PASIX и QRPRX

Текущая волатильность для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) составляет 2.26%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что PASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PASIXQRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.56%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

6.46%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

11.41%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

11.76%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

10.38%

-5.37%