PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASIX с PCGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PASIX с PCGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).

PASIX управляется UBS. Фонд был запущен 9 апр. 2006 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PASIX и PCGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PASIX и PCGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		-0.10%7.47%6.56%4.97%0.22%2.60%9.48%6.08%-5.41%3.71%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, PASIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции PASIX превзошли акции PCGTX по среднегодовой доходности: 3.49% против 1.63% соответственно.

PASIX

1 день
0.60%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.35%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.03%
10 лет*
3.49%

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Alternative Strategies Investments

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Часто сравнивают с PASIX:
PASIX с QRPNXPASIX с PCLCXPASIX с USIAXPASIX с EMPTXPASIX с PCSGXPASIX с PCEMXPASIX с PWTYX
Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с APBDXPCGTX с UMMGXPCGTX с AVIGXPCGTX с FMBPXPCGTX с NCRLXPCGTX с TRLVXPCGTX с ABNDX

Сравнение комиссий PASIX и PCGTX

PASIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии PCGTX в 0.73%.

PASIX
PACE Alternative Strategies Investments
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Доходность на риск

PASIX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASIX
Ранг доходности на риск PASIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASIX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASIXPCGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.29

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.69

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

7.64

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASIX vs. PCGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCGTX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASIX и PCGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASIXPCGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.05

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.31

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.97

-0.61

Корреляция

Корреляция между PASIX и PCGTX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASIX и PCGTX

Дивидендная доходность PASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности PCGTX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		10.94%10.93%7.96%3.57%2.42%6.45%4.82%0.00%2.89%0.00%0.00%2.14%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%

Просадки

Сравнение просадок PASIX и PCGTX

Максимальная просадка PASIX за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASIX и PCGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PASIXPCGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-19.34%

-12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-3.10%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.22%

-19.20%

+13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.50%

-19.34%

+8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-1.57%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-1.86%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.09%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PASIX и PCGTX

PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что PASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PASIXPCGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.15%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

4.14%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

6.23%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

7.10%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

5.35%

-0.34%