PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPR с BUFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAPR с BUFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. PAPR is passively managed, while BUFI is actively managed. Over the past year, PAPR returned 14.95% vs 12.80% for BUFI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAPR charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.

Доходность

Сравнение доходности PAPR и BUFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и AB International Buffer ETF (BUFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAPR показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у BUFI с доходностью 4.92%.

PAPR

1 день
-0.18%
1 месяц
1.59%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.40%
1 год
14.95%
3 года*
11.66%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

BUFI

1 день
-0.31%
1 месяц
1.83%
С начала года
4.92%
6 месяцев
6.32%
1 год
12.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAPR и BUFI

2026 (YTD)20252024
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		7.72%6.58%-0.80%
BUFI
AB International Buffer ETF		4.92%16.50%-1.31%

Correlation

The correlation between PAPR and BUFI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.67

The correlation between PAPR and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

AB International Buffer ETF

Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с JAJLPAPR с GAPRPAPR с NAPRPAPR с CAOSPAPR с MTBA
Часто сравнивают с BUFI:
BUFI с BIDDBUFI с PBQQBUFI с PQAPBUFI с EDGIBUFI с FINTBUFI с VIGIBUFI с BUFC

Доходность на риск

PAPR vs. BUFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BUFI
Ранг доходности на риск BUFI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPR c BUFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPRBUFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.56
1.53

+3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.35
2.25

+6.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.12

1.30

+0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.05

2.26

+15.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

82.05

8.98

+73.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPR vs. BUFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPR на текущий момент составляет 4.56, что выше коэффициента Шарпа BUFI равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPR и BUFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPRBUFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56

1.53

+3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.50

-0.66

Просадки

Сравнение просадок PAPR и BUFI

Максимальная просадка PAPR за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPR и BUFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAPRBUFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-7.43%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.83%

-5.69%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.32%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-0.86%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

1.43%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPR и BUFI

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) составляет 0.86%, в то время как у AB International Buffer ETF (BUFI) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что PAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAPRBUFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

2.20%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

7.05%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

8.43%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.21%

9.15%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.44%

9.15%

+0.29%

Сравнение комиссий PAPR и BUFI

PAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFI в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPR и BUFI

Ни PAPR, ни BUFI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUFI
AB International Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%

Часто задаваемые вопросы

PAPR and BUFI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFI has higher volatility (2.20%) compared to PAPR (0.86%). In terms of maximum drawdown, PAPR dropped -15.31% vs BUFI's -7.43%.

On 1-year performance, PAPR leads with 14.95% vs 12.80% for BUFI. On fees, BUFI is cheaper at 0.69% per year. On volatility, PAPR has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAPR has performed better with a 14.95% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for PAPR.

PAPR and BUFI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.79% for PAPR and 0.69% for BUFI.

PAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.56 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAPR и BUFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор