PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAMC с FEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAMC с FEMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) and FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. PAMC is passively managed, while FEMG is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAMC charges 0.60%/yr vs 0.23%/yr for FEMG.

Доходность

Сравнение доходности PAMC и FEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PAMC

1 день
0.20%
1 месяц
5.18%
С начала года
17.95%
6 месяцев
18.02%
1 год
28.44%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

FEMG

1 день
-0.84%
1 месяц
3.74%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAMC и FEMG

2026 (YTD)
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		4.45%
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		4.23%

Correlation

The correlation between PAMC and FEMG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2026 г.

0.53

Сравнение распределения секторов PAMC и FEMG

Секторы
PAMC
FEMG

Промышленность

25.6%
26.5%

Финансовые услуги

16.5%
6.0%

Технологии

14.1%
24.0%

Потребительский циклический сектор

12.1%
17.4%

Энергетика

10.8%
3.3%

Сырьевые материалы

5.4%
0.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
1.4%

Недвижимость

4.1%
1.8%

Здравоохранение

3.4%
12.6%

Коммунальные услуги

3.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

0.8%
2.7%

Промышленность

PAMC
25.6%
FEMG
26.5%

Финансовые услуги

PAMC
16.5%
FEMG
6.0%

Технологии

PAMC
14.1%
FEMG
24.0%

Потребительский циклический сектор

PAMC
12.1%
FEMG
17.4%

Энергетика

PAMC
10.8%
FEMG
3.3%

Сырьевые материалы

PAMC
5.4%
FEMG
0.7%

Потребительский защитный сектор

PAMC
4.2%
FEMG
1.4%

Недвижимость

PAMC
4.1%
FEMG
1.8%

Здравоохранение

PAMC
3.4%
FEMG
12.6%

Коммунальные услуги

PAMC
3.1%
FEMG
2.9%

Коммуникационные услуги

PAMC
0.8%
FEMG
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с XMHQPAMC с SPYPAMC с VTI
Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с KOMPFEMG с JHMMFEMG с QQJGFEMG с FBTCFEMG с MDYGFEMG с FELGFEMG с BCSM

Доходность на риск

PAMC vs. FEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FEMG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAMC c FEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAMCFEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAMC vs. FEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAMCFEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

4.78

-4.01

Просадки

Сравнение просадок PAMC и FEMG

Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что больше максимальной просадки FEMG в -3.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и FEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAMCFEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.04%

-3.29%

-23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.18%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-0.96%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PAMC и FEMG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAMCFEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

12.29%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

12.29%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

12.29%

+8.44%

Сравнение комиссий PAMC и FEMG

PAMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FEMG в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMC и FEMG

Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как FEMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%

Часто задаваемые вопросы

PAMC and FEMG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.60% for PAMC.

PAMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for FEMG.

They also come from different issuers: Pacer and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for PAMC and 0.23% for FEMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAMC и FEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор