Сравнение PALD с ORCS
PALD (Direxion Daily PANW Bear 1X Shares) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds from Direxion. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PALD charges 1.02%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности PALD и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALD показывает доходность -52.89%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
PALD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -22.76%
- 6 месяцев
- -51.89%
- С начала года
- -52.89%
- 1 год
- -51.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PALD и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | -52.89% | 8.81% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between PALD and ORCS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALD vs. ORCS — Ранг доходности на риск
PALD
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PALD c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PANW Bear 1X Shares (PALD) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALD | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALD и ORCS
Максимальная просадка PALD за все время составила -63.22%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALD и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALD | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.22% | -50.25% | -12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.19% | -5.29% | -57.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.72% | -16.25% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PALD и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALD | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.27% | 59.95% | -18.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 59.95% | -18.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 59.95% | -18.13% |
Сравнение комиссий PALD и ORCS
PALD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALD и ORCS
Дивидендная доходность PALD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности ORCS в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% |
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | 5.53% | 3.31% |
Часто задаваемые вопросы
PALD and ORCS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.02% for PALD.
PALD has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 1.08% for ORCS.
Their fees differ too: 1.02% for PALD and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для PALD и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор