Сравнение PALAX с AZMIX
PALAX (Virtus Global Allocation Fund) and AZMIX (Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund) are both mutual funds - PALAX is a Global Allocation fund managed by Allianz, while AZMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Allianz. Over the past 10 years, PALAX returned 7.58%/yr vs 9.06%/yr for AZMIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PALAX charges 0.52%/yr vs 0.89%/yr for AZMIX.
Доходность
Сравнение доходности PALAX и AZMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALAX показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у AZMIX с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции PALAX уступали акциям AZMIX по среднегодовой доходности: 7.58% против 9.06% соответственно.
PALAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 7.58%
AZMIX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- 25.54%
- 6 месяцев
- 27.77%
- 1 год
- 51.65%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение доходности по годам PALAX и AZMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALAX Virtus Global Allocation Fund | 9.67% | 17.73% | 6.39% | 11.78% | -15.69% | 10.82% | 13.99% | 17.93% | -8.72% | 16.92% |
AZMIX Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund | 25.54% | 33.20% | 0.98% | 7.15% | -27.76% | 2.53% | 22.61% | 21.90% | -19.63% | 36.72% |
Correlation
The correlation between PALAX and AZMIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г. | 0.68 |
The correlation between PALAX and AZMIX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALAX vs. AZMIX — Ранг доходности на риск
PALAX
AZMIX
Сравнение PALAX c AZMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Allocation Fund (PALAX) и Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALAX | AZMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 4.13 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 13.97 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALAX | AZMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.82 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.23 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PALAX и AZMIX
Максимальная просадка PALAX за все время составила -44.59%, примерно равная максимальной просадке AZMIX в -44.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALAX и AZMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALAX | AZMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -44.57% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -12.58% | +5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.92% | -17.91% | +5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -43.05% | +15.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | -44.57% | +16.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -14.25% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 3.71% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALAX и AZMIX
Текущая волатильность для Virtus Global Allocation Fund (PALAX) составляет 2.68%, в то время как у Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что PALAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALAX | AZMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 6.75% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 14.99% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 18.47% | -9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 19.46% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 18.42% | -7.07% |
Сравнение комиссий PALAX и AZMIX
PALAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии AZMIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALAX и AZMIX
Дивидендная доходность PALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности AZMIX в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZMIX Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund | 2.51% | 3.15% | 1.57% | 1.80% | 2.08% | 0.57% | 1.68% | 2.96% | 3.07% | 1.70% | 2.41% | 3.62% |
PALAX Virtus Global Allocation Fund | 8.31% | 6.94% | 3.07% | 2.60% | 6.29% | 9.15% | 6.14% | 10.09% | 6.19% | 10.69% | 1.61% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
PALAX and AZMIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZMIX has higher volatility (6.75%) compared to PALAX (2.68%). In terms of maximum drawdown, PALAX dropped -44.59% vs AZMIX's -44.57%.
AZMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALAX и AZMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор