PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALAX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALAX с AZBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PALAX (Virtus Global Allocation Fund) and AZBIX (Virtus Small-Cap Fund) are both mutual funds - PALAX is a Global Allocation fund managed by Allianz, while AZBIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, PALAX returned 7.50%/yr vs 11.77%/yr for AZBIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PALAX charges 0.52%/yr vs 0.89%/yr for AZBIX.

Доходность

Сравнение доходности PALAX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Global Allocation Fund (PALAX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALAX показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции PALAX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 7.50% против 11.77% соответственно.

PALAX

1 день
-0.74%
1 месяц
2.59%
С начала года
8.86%
6 месяцев
9.89%
1 год
21.70%
3 года*
12.72%
5 лет*
6.16%
10 лет*
7.50%

AZBIX

1 день
-0.86%
1 месяц
0.84%
С начала года
17.18%
6 месяцев
16.12%
1 год
32.63%
3 года*
17.89%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALAX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALAX
Virtus Global Allocation Fund		8.86%17.73%6.39%11.78%-15.69%10.82%13.99%17.93%-8.72%16.92%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		17.18%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Correlation

The correlation between PALAX and AZBIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2013 г.

0.78

The correlation between PALAX and AZBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Global Allocation Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с PALAX:
PALAX с KTRAXPALAX с CHWPALAX с AZNIXPALAX с PGWCXPALAX с IPIRXPALAX с DRMCXPALAX с ANNPX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с FSCEXAZBIX с LSSCXAZBIX с SAGWXAZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIX

Доходность на риск

PALAX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALAX
Ранг доходности на риск PALAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALAX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Allocation Fund (PALAX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALAXAZBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.94

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.78

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.47

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.89

12.14

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALAX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALAX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа AZBIX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALAX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALAXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.94

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.55

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PALAX и AZBIX

Максимальная просадка PALAX за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALAX и AZBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALAXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-40.80%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-9.33%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-29.01%

+17.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-29.85%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.75%

-40.80%

+13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.86%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-7.71%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.66%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PALAX и AZBIX

Текущая волатильность для Virtus Global Allocation Fund (PALAX) составляет 2.75%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что PALAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALAXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

5.05%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

12.17%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.59%

16.72%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

20.50%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

21.36%

-10.01%

Сравнение комиссий PALAX и AZBIX

PALAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALAX и AZBIX

Дивидендная доходность PALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности AZBIX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.18%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%
PALAX
Virtus Global Allocation Fund		8.37%6.94%3.07%2.60%6.29%9.15%6.14%10.09%6.19%10.69%1.61%5.30%

Часто задаваемые вопросы

PALAX and AZBIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZBIX has higher volatility (5.05%) compared to PALAX (2.75%). In terms of maximum drawdown, PALAX dropped -44.59% vs AZBIX's -40.80%.

PALAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALAX и AZBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор