PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAKRX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAKRX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2030 Fund (PAKRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

PAKRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PAKRX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2030 Fund (PAKRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAKRX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAKRX
T. Rowe Price Target 2030 Fund		-0.47%12.52%9.22%13.85%-15.44%11.09%13.88%19.12%-5.51%14.63%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, PAKRX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции PAKRX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 7.19% против 3.73% соответственно.

PAKRX

1 день
1.51%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.11%
1 год
10.50%
3 года*
9.97%
5 лет*
4.63%
10 лет*
7.19%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2030 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с PAKRX:
PAKRX с PRRTXPAKRX с SPHDPAKRX с PREIXPAKRX с FFGZXPAKRX с PRNHXPAKRX с SSFNXPAKRX с PPLIX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с JLKYXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMX

Сравнение комиссий PAKRX и FRAMX

PAKRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

PAKRX
T. Rowe Price Target 2030 Fund
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

PAKRX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAKRX
Ранг доходности на риск PAKRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAKRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAKRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAKRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAKRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAKRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAKRX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2030 Fund (PAKRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAKRXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.64

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.30

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.22

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

8.81

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAKRX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAKRX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAKRX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAKRXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.64

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.50

+0.20

Корреляция

Корреляция между PAKRX и FRAMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAKRX и FRAMX

Дивидендная доходность PAKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAKRX
T. Rowe Price Target 2030 Fund		7.19%7.16%4.31%3.54%6.16%3.54%2.99%3.62%5.26%1.90%1.79%1.76%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок PAKRX и FRAMX

Максимальная просадка PAKRX за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAKRX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAKRXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-33.94%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-3.45%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-16.31%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.66%

-16.31%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-2.47%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-3.86%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.87%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PAKRX и FRAMX

T. Rowe Price Target 2030 Fund (PAKRX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PAKRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAKRXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.14%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

2.95%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

4.64%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.20%

5.22%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.94%

4.48%

+5.46%