Сравнение PAJS.L с FWRA.L
PAJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - PAJS.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, PAJS.L returned 20.25% vs 29.83% for FWRA.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAJS.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности PAJS.L и FWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAJS.L торгуется в GBp, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAJS.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 12.04%.
PAJS.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWRA.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 29.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAJS.L и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 7.24% | 13.24% | 0.76% | 2.64% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 12.01% | 13.65% | 20.13% | 8.18% |
Correlation
The correlation between PAJS.L and FWRA.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between PAJS.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAJS.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
PAJS.L
FWRA.L
Сравнение PAJS.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAJS.L | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.48 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 4.31 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 16.44 | -11.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAJS.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.53 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.44 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок PAJS.L и FWRA.L
Максимальная просадка PAJS.L за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAJS.L и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAJS.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -17.86% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -6.91% | -5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -0.42% | -7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -2.09% | -14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 1.82% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAJS.L и FWRA.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что PAJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAJS.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.63% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 9.27% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 11.78% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 12.92% | +9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 12.92% | +9.34% |
Сравнение комиссий PAJS.L и FWRA.L
PAJS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAJS.L и FWRA.L
Ни PAJS.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PAJS.L and FWRA.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for PAJS.L.
PAJS.L is categorized as Japan Equities, while FWRA.L is Global Equities. PAJS.L tracks TOPIX TR JPY, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.19% for PAJS.L and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для PAJS.L и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор