PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAHHX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAHHX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2040 Fund (PAHHX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

PAHHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PAHHX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2040 Fund (PAHHX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAHHX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAHHX
T. Rowe Price Target 2040 Fund		-0.80%15.54%11.42%17.26%-18.09%13.74%16.17%21.99%-6.72%17.68%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, PAHHX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции PAHHX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 8.58% против 3.73% соответственно.

PAHHX

1 день
2.07%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.30%
1 год
13.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
5.73%
10 лет*
8.58%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2040 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с PAHHX:
PAHHX с TRRDXPAHHX с FFFFXPAHHX с LTFIXPAHHX с FRHMXPAHHX с FIKFXPAHHX с LTRIXPAHHX с FRQHX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий PAHHX и FRAMX

PAHHX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

PAHHX
T. Rowe Price Target 2040 Fund
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

PAHHX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAHHX
Ранг доходности на риск PAHHX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAHHX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAHHX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAHHX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAHHX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAHHX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAHHX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2040 Fund (PAHHX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAHHXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.64

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.30

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.22

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

8.81

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAHHX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAHHX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FRAMX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAHHX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAHHXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.64

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.16

Корреляция

Корреляция между PAHHX и FRAMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAHHX и FRAMX

Дивидендная доходность PAHHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAHHX
T. Rowe Price Target 2040 Fund		5.98%5.93%3.10%2.66%5.85%3.36%2.86%4.23%5.43%2.15%2.30%2.56%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок PAHHX и FRAMX

Максимальная просадка PAHHX за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAHHX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAHHXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.58%

-33.94%

+5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-3.45%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-16.31%

-9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

-16.31%

-12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-2.47%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-3.86%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.87%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PAHHX и FRAMX

T. Rowe Price Target 2040 Fund (PAHHX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PAHHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAHHXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

2.14%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

2.95%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

4.64%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

5.22%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

4.48%

+8.16%