PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAGLX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAGLX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGLX и PRSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGLX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund
-6.68%14.37%18.57%18.99%-29.87%10.73%43.90%30.55%-7.22%34.08%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
-11.17%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%

Доходность по периодам

С начала года, PAGLX показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -11.17%. За последние 10 лет акции PAGLX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 10.87% против 18.39% соответственно.


PAGLX

1 день
-0.52%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-4.81%
1 год
10.32%
3 года*
12.22%
5 лет*
2.66%
10 лет*
10.87%

PRSCX

1 день
-2.31%
1 месяц
-13.60%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-8.13%
1 год
30.89%
3 года*
23.42%
5 лет*
8.65%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Сравнение комиссий PAGLX и PRSCX

PAGLX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PRSCX в 0.84%.


Доходность на риск

PAGLX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAGLX
Ранг доходности на риск PAGLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGLX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGLX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGLX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGLX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAGLXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.18

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.73

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.53

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

5.13

-2.20

PAGLX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGLX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа PRSCX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGLX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAGLXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.18

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.32

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.48

+0.15

Корреляция

Корреляция между PAGLX и PRSCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGLX и PRSCX

Дивидендная доходность PAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.40%, что меньше доходности PRSCX в 12.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGLX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund
12.40%11.57%0.00%0.08%0.07%8.74%3.13%0.20%1.38%0.75%0.21%4.82%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
12.97%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок PAGLX и PRSCX

Максимальная просадка PAGLX за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGLX и PRSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


PAGLXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-85.26%

+45.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-17.99%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-46.19%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-46.19%

+6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-17.99%

+7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-30.02%

+22.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

5.37%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGLX и PRSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) составляет 5.65%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что PAGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAGLXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

8.82%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

17.49%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

27.29%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

27.36%

-9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

24.50%

-6.51%