Сравнение PAFMX с FYTKX
PAFMX (Putnam Retirement Advantage 2045 Fund) and FYTKX (Fidelity Freedom Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PAFMX returned 10.58%/yr vs 3.33%/yr for FYTKX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAFMX charges 0.45%/yr vs 0.37%/yr for FYTKX.
Доходность
Сравнение доходности PAFMX и FYTKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAFMX показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у FYTKX с доходностью 4.78%.
PAFMX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
FYTKX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAFMX и FYTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFMX Putnam Retirement Advantage 2045 Fund | 9.48% | 18.27% | 15.76% | 25.02% | -16.53% | 17.61% | 14.31% |
FYTKX Fidelity Freedom Income Fund Class K6 | 4.78% | 10.61% | 4.60% | 8.42% | -11.23% | 3.25% | 8.61% |
Correlation
The correlation between PAFMX and FYTKX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г. | 0.72 |
The correlation between PAFMX and FYTKX shifts across timeframes, from 0.70 (5 years) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAFMX vs. FYTKX — Ранг доходности на риск
PAFMX
FYTKX
Сравнение PAFMX c FYTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAFMX | FYTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.52 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 3.15 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | 13.93 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAFMX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.63 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.94 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PAFMX и FYTKX
Максимальная просадка PAFMX за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки FYTKX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFMX и FYTKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAFMX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -15.80% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -3.67% | -3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.04% | -4.85% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | -15.80% | -6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.26% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -2.88% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 0.83% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAFMX и FYTKX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAFMX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 1.87% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 3.87% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 4.55% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 5.34% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 4.76% | +11.00% |
Сравнение комиссий PAFMX и FYTKX
PAFMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FYTKX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAFMX и FYTKX
Дивидендная доходность PAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности FYTKX в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYTKX Fidelity Freedom Income Fund Class K6 | 3.21% | 3.53% | 3.38% | 3.13% | 6.05% | 6.26% | 4.48% | 3.80% | 5.33% | 2.65% |
PAFMX Putnam Retirement Advantage 2045 Fund | 10.79% | 11.82% | 5.67% | 2.72% | 12.24% | 15.59% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAFMX and FYTKX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAFMX has higher volatility (2.78%) compared to FYTKX (1.87%). In terms of maximum drawdown, PAFMX dropped -29.22% vs FYTKX's -15.80%.
FYTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAFMX и FYTKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор