PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFMX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAFMX с FRQKX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

PAFMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PAFMX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAFMX и FRQKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		-0.58%18.27%15.76%25.02%-16.53%17.61%14.31%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.37%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, PAFMX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.37%.

PAFMX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.85%
1 год
18.10%
3 года*
17.07%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

FRQKX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.34%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.35%
1 год
7.74%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2045 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с PAFMX:
PAFMX с VTIVXPAFMX с PSDYXPAFMX с LTFIXPAFMX с LTIUXPAFMX с FRHMXPAFMX с PEQSXPAFMX с FIKFX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с VTTHXFRQKX с FSXAXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий PAFMX и FRQKX

PAFMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.

PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Доходность на риск

PAFMX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFMX
Ранг доходности на риск PAFMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFMX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFMX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFMXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.69

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.36

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.39

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

9.32

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFMX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFMX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFMX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFMXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.69

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.47

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.70

-0.01

Корреляция

Корреляция между PAFMX и FRQKX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFMX и FRQKX

Дивидендная доходность PAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM2025202420232022202120202019
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		11.89%11.82%5.67%2.72%12.24%15.59%1.22%0.00%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%

Просадки

Сравнение просадок PAFMX и FRQKX

Максимальная просадка PAFMX за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFMX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAFMXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-16.97%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-3.42%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-16.97%

-5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-2.34%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-3.95%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.88%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFMX и FRQKX

Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что PAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAFMXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

2.08%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

2.96%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

4.67%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

5.52%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

5.77%

+10.11%