PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFMX с FOTKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAFMX с FOTKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX).

PAFMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FOTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PAFMX и FOTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAFMX и FOTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		-1.40%18.27%15.76%25.02%-16.53%17.61%14.31%
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		0.41%11.66%5.55%9.97%-13.05%5.68%10.79%

Доходность по периодам

С начала года, PAFMX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у FOTKX с доходностью 0.41%.

PAFMX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.08%
1 год
17.74%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

FOTKX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.78%
1 год
9.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2045 Fund

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с PAFMX:
PAFMX с VTIVXPAFMX с PSDYXPAFMX с LTFIXPAFMX с LTIUXPAFMX с FIKFXPAFMX с PEQSXPAFMX с FRHMX
Часто сравнивают с FOTKX:
FOTKX с ^GSPCFOTKX с PLTHXFOTKX с FIRFXFOTKX с TCLTXFOTKX с PBRNXFOTKX с TBLGXFOTKX с TBLEX

Сравнение комиссий PAFMX и FOTKX

PAFMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FOTKX в 0.38%.

PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

PAFMX vs. FOTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFMX
Ранг доходности на риск PAFMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FOTKX
Ранг доходности на риск FOTKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOTKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFMX c FOTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFMXFOTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.77

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.46

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.42

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

9.71

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFMX vs. FOTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFMX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOTKX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFMX и FOTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFMXFOTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.77

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.79

-0.11

Корреляция

Корреляция между PAFMX и FOTKX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFMX и FOTKX

Дивидендная доходность PAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности FOTKX в 5.22%

TTM202520242023202220212020201920182017
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		11.99%11.82%5.67%2.72%12.24%15.59%1.22%0.00%0.00%0.00%
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		5.22%5.25%3.32%2.98%7.41%9.53%6.17%6.00%7.24%3.57%

Просадки

Сравнение просадок PAFMX и FOTKX

Максимальная просадка PAFMX за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки FOTKX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFMX и FOTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAFMXFOTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-18.29%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-4.03%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-18.29%

-4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-2.84%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-3.62%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.00%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFMX и FOTKX

Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что PAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAFMXFOTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

2.62%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

3.59%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

5.56%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

6.33%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

6.42%

+9.46%