Сравнение PAES.L с X7PS.L
PAES.L (Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds from Invesco - PAES.L tracks the MSCI Europe NR EUR while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 3 years, PAES.L returned 11.85%/yr vs 43.02%/yr for X7PS.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAES.L charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности PAES.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAES.L торгуется в GBp, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAES.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%.
PAES.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам PAES.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAES.L Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 7.42% | 19.00% | 1.22% | 14.38% | -12.18% | 8,263.00% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 3.25% |
Correlation
The correlation between PAES.L and X7PS.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between PAES.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAES.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
PAES.L
X7PS.L
Сравнение PAES.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAES.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +168.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 81.85 | 1.35 | +80.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.97 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 9.92 | -9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAES.L и X7PS.L
Максимальная просадка PAES.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAES.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAES.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -56.34% | -42.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.03% | -16.07% | -82.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -18.22% | -80.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -2.58% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -14.49% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.84% | 4.81% | +17.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAES.L и X7PS.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) составляет 3.55%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что PAES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAES.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 5.51% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 18.93% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17,060.72% | 22.34% | +17,038.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8,886.83% | 23.77% | +8,863.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8,886.83% | 24.61% | +8,862.22% |
Сравнение комиссий PAES.L и X7PS.L
PAES.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAES.L и X7PS.L
Ни PAES.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PAES.L and X7PS.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAES.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAES.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for X7PS.L.
PAES.L tracks MSCI Europe NR EUR, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Their fees differ too: 0.16% for PAES.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для PAES.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор