Сравнение PAES.L с CMU.L
PAES.L (Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - PAES.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAES.L returned 12.69%/yr vs 17.72%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PAES.L charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.
Доходность
Сравнение доходности PAES.L и CMU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAES.L показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 19.10%.
PAES.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMU.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 19.10%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам PAES.L и CMU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAES.L Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 7.98% | 19.00% | 1.22% | 14.38% | -12.18% | 8,263.00% |
CMU.L Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select | 19.10% | 25.71% | 1.42% | 14.39% | -5.30% | 3.30% |
Correlation
The correlation between PAES.L and CMU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between PAES.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAES.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск
PAES.L
CMU.L
Сравнение PAES.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAES.L | CMU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +168.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 82.48 | 1.43 | +81.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 3.02 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 11.42 | -10.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAES.L и CMU.L
Максимальная просадка PAES.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки CMU.L в -31.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAES.L и CMU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAES.L | CMU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -31.46% | -67.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.03% | -11.43% | -87.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -11.95% | -87.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.78% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -6.63% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.84% | 3.03% | +18.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAES.L и CMU.L
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) имеют волатильность 3.19% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAES.L | CMU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.23% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 12.60% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17,060.70% | 14.88% | +17,045.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8,948.60% | 16.00% | +8,932.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8,948.60% | 16.70% | +8,931.90% |
Сравнение комиссий PAES.L и CMU.L
PAES.L берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAES.L и CMU.L
Ни PAES.L, ни CMU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PAES.L and CMU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for PAES.L.
PAES.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.16% for PAES.L and 0.15% for CMU.L.
Подберите оптимальное распределение для PAES.L и CMU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор