Сравнение PAES.L с IEFV.L
PAES.L (Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - PAES.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAES.L returned 12.69%/yr vs 22.78%/yr for IEFV.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAES.L charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.
Доходность
Сравнение доходности PAES.L и IEFV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAES.L показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 14.64%.
PAES.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEFV.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 14.64%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 38.77%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам PAES.L и IEFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAES.L Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 7.98% | 19.00% | 1.22% | 14.38% | -12.18% | 8,263.00% |
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 14.64% | 42.20% | 5.40% | 11.41% | 1.47% | 4.34% |
Correlation
The correlation between PAES.L and IEFV.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between PAES.L and IEFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAES.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск
PAES.L
IEFV.L
Сравнение PAES.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAES.L | IEFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +167.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 82.48 | 1.53 | +80.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 3.65 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 13.42 | -12.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAES.L и IEFV.L
Максимальная просадка PAES.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки IEFV.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAES.L и IEFV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAES.L | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -34.64% | -64.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.03% | -10.57% | -88.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -15.02% | -84.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -6.18% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.84% | 2.88% | +18.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAES.L и IEFV.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) составляет 3.19%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что PAES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAES.L | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.84% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 11.09% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17,060.70% | 13.43% | +17,047.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8,948.60% | 17.10% | +8,931.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8,948.60% | 17.58% | +8,931.02% |
Сравнение комиссий PAES.L и IEFV.L
PAES.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IEFV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAES.L и IEFV.L
Ни PAES.L, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PAES.L and IEFV.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAES.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAES.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.
PAES.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.16% for PAES.L and 0.25% for IEFV.L.
Подберите оптимальное распределение для PAES.L и IEFV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор