PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAEKX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAEKX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

PAEKX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PAEKX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAEKX и FRQHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		-1.48%18.99%13.81%29.68%-17.07%18.57%15.16%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.36%

Доходность по периодам

С начала года, PAEKX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

PAEKX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.03%
1 год
18.61%
3 года*
17.53%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с PAEKX:
PAEKX с TRBCXPAEKX с PGTYXPAEKX с PTDIXPAEKX с FRHMXPAEKX с FYTKXPAEKX с PDAHXPAEKX с PNOPX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFYXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDXFRQHX с SSBWX

Сравнение комиссий PAEKX и FRQHX

PAEKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

PAEKX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAEKX
Ранг доходности на риск PAEKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAEKX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAEKXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.76

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.46

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.40

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

9.49

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAEKX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAEKX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAEKX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAEKXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.72

-0.05

Корреляция

Корреляция между PAEKX и FRQHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAEKX и FRQHX

Дивидендная доходность PAEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM2025202420232022202120202019
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		10.24%10.09%5.96%5.08%11.27%17.66%2.17%0.00%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%

Просадки

Сравнение просадок PAEKX и FRQHX

Максимальная просадка PAEKX за все время составила -30.72%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEKX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAEKXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-16.90%

-13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-3.41%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-16.90%

-6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-2.44%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-3.88%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.86%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PAEKX и FRQHX

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что PAEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAEKXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

2.11%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

2.93%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

4.65%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

5.52%

+8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

5.77%

+11.35%