Сравнение PADZX с BGCIX
PADZX (PGIM Absolute Return Bond Fund) and BGCIX (BlackRock Global Long/Short Credit Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, PADZX returned 4.17%/yr vs 4.18%/yr for BGCIX. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PADZX charges 0.72%/yr vs 1.12%/yr for BGCIX.
Доходность
Сравнение доходности PADZX и BGCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PADZX показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у BGCIX с доходностью 1.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PADZX имеют среднегодовую доходность 4.17%, а акции BGCIX немного впереди с 4.18%.
PADZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.17%
- Всё время*
- 3.45%
BGCIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 4.18%
- Всё время*
- 3.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PADZX и BGCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 2.56% | 5.10% | 7.48% | 6.11% | -1.55% | 1.87% | 0.59% | 11.10% | 0.71% | 6.67% |
BGCIX BlackRock Global Long/Short Credit Fund | 1.99% | 6.55% | 8.47% | 8.87% | -8.02% | 3.48% | 10.71% | 7.43% | -1.78% | 3.46% |
Correlation
The correlation between PADZX and BGCIX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2011 г. | 0.29 |
The correlation between PADZX and BGCIX shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PADZX vs. BGCIX — Ранг доходности на риск
PADZX
BGCIX
Сравнение PADZX c BGCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и BlackRock Global Long/Short Credit Fund (BGCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PADZX | BGCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.24 | 1.64 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 3.54 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 14.26 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PADZX и BGCIX
Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что больше максимальной просадки BGCIX в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и BGCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PADZX | BGCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.99% | -10.37% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -0.99% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | -2.18% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.05% | -9.78% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.99% | -10.37% | -7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | 0.00% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -1.26% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.25% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADZX и BGCIX
Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.43%, в то время как у BlackRock Global Long/Short Credit Fund (BGCIX) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PADZX | BGCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.57% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 1.11% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08% | 1.39% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 1.91% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 3.15% | -0.01% |
Сравнение комиссий PADZX и BGCIX
PADZX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BGCIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADZX и BGCIX
Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности BGCIX в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCIX BlackRock Global Long/Short Credit Fund | 5.71% | 5.83% | 7.13% | 3.33% | 8.25% | 3.57% | 9.87% | 3.75% | 6.01% | 1.16% | 0.00% | 5.11% |
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 4.60% | 5.07% | 5.18% | 4.09% | 2.89% | 2.40% | 3.41% | 10.79% | 5.02% | 2.75% | 2.36% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
PADZX and BGCIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGCIX has higher volatility (0.57%) compared to PADZX (0.43%). In terms of maximum drawdown, PADZX dropped -17.99% vs BGCIX's -10.37%.
BGCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PADZX и BGCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор