Сравнение PADV.L с IDTW.L
PADV.L (SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - PADV.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pacific NR USD, while IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, PADV.L returned 6.31%/yr vs 19.60%/yr for IDTW.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PADV.L charges 0.55%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.
Доходность
Сравнение доходности PADV.L и IDTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PADV.L торгуется в GBP, в то время как IDTW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTW.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PADV.L показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 51.98%. За последние 10 лет акции PADV.L уступали акциям IDTW.L по среднегодовой доходности: 6.31% против 19.60% соответственно.
PADV.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 5.99%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 6.31%
IDTW.L
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -11.68%
- 6 месяцев
- 41.89%
- С начала года
- 51.98%
- 1 год
- 72.88%
- 3 года*
- 36.25%
- 5 лет*
- 19.38%
- 10 лет*
- 19.60%
Сравнение доходности по годам PADV.L и IDTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADV.L SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS | 5.99% | 14.60% | 6.60% | 9.21% | -5.68% | 3.94% | -3.24% | 16.77% | -3.73% | 18.24% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.98% | 22.39% | 25.77% | 22.40% | -21.17% | 29.73% | 30.40% | 29.33% | -3.73% | 16.98% |
Correlation
The correlation between PADV.L and IDTW.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between PADV.L and IDTW.L has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PADV.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск
PADV.L
IDTW.L
Сравнение PADV.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PADV.L | IDTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.61 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 17.16 | -13.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PADV.L и IDTW.L
Максимальная просадка PADV.L за все время составила -45.35%, примерно равная максимальной просадке IDTW.L в -47.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADV.L и IDTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PADV.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -47.00% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -15.73% | +8.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.60% | -29.91% | +19.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.89% | -30.18% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.92% | -30.18% | +5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -15.73% | +13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -9.11% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.23% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADV.L и IDTW.L
Текущая волатильность для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L) составляет 2.52%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что PADV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PADV.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 11.44% | -8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 23.56% | -15.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 27.04% | -15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 22.51% | -9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.05% | 21.79% | -7.74% |
Сравнение комиссий PADV.L и IDTW.L
PADV.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IDTW.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADV.L и IDTW.L
Дивидендная доходность PADV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности IDTW.L в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
PADV.L SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS | 2.83% | 2.96% | 3.06% | 2.94% | 3.44% | 2.90% | 2.96% | 2.79% | 2.38% | 1.76% | 2.14% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
PADV.L and IDTW.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PADV.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PADV.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
PADV.L is categorized as Asia Pacific Equities, while IDTW.L is Technology Equities. PADV.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.55% for PADV.L and 0.74% for IDTW.L.
Подберите оптимальное распределение для PADV.L и IDTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор