PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADLX с PNRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADLX с PNRAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Putnam Research Fund (PNRAX).

PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PNRAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PADLX и PNRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADLX и PNRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.01%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%
PNRAX
Putnam Research Fund		-2.61%18.11%26.21%28.83%-17.45%24.32%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, PADLX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у PNRAX с доходностью -2.61%.

PADLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.93%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—

PNRAX

1 день
0.70%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
0.09%
1 год
20.84%
3 года*
20.36%
5 лет*
12.45%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Putnam Research Fund

Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX
Часто сравнивают с PNRAX:
PNRAX с PMYYXPNRAX с SMGIXPNRAX с CMNWXPNRAX с PHSTXPNRAX с PEYAXPNRAX с QQQPNRAX с FXAIX

Сравнение комиссий PADLX и PNRAX

PADLX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PNRAX в 1.03%.

PNRAX
Putnam Research Fund
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

PADLX vs. PNRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PNRAX
Ранг доходности на риск PNRAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADLX c PNRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADLXPNRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.17

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.74

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.80

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

8.74

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADLX vs. PNRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADLX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа PNRAX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADLX и PNRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADLXPNRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.17

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между PADLX и PNRAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADLX и PNRAX

Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности PNRAX в 11.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.73%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNRAX
Putnam Research Fund		11.80%11.49%7.57%0.28%9.46%7.67%2.02%7.24%15.09%1.57%1.06%1.19%

Просадки

Сравнение просадок PADLX и PNRAX

Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки PNRAX в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и PNRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PADLXPNRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.87%

-57.49%

+38.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-8.24%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-24.37%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-4.81%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-12.11%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.53%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PADLX и PNRAX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) составляет 2.04%, в то время как у Putnam Research Fund (PNRAX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что PADLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADLXPNRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

5.44%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

9.76%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

18.57%

-12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

17.09%

-10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.55%

17.95%

-10.40%