Сравнение PADLX с PHTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX).
PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PHTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PADLX и PHTNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PADLX и PHTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | -0.90% | 14.41% | 11.06% | 14.92% | -16.76% | 13.88% | 14.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PADLX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у PHTNX с доходностью -0.90%.
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
PHTNX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADLX и PHTNX
PADLX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PHTNX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PADLX vs. PHTNX — Ранг доходности на риск
PADLX
PHTNX
Сравнение PADLX c PHTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PADLX | PHTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.31 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.92 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.75 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 8.33 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PADLX | PHTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.31 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PADLX и PHTNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADLX и PHTNX
Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности PHTNX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 4.66% | 4.62% | 3.71% | 3.42% | 8.05% | 5.40% | 4.44% | 3.70% | 3.79% | 2.52% | 2.28% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PADLX и PHTNX
Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки PHTNX в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и PHTNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PADLX | PHTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.87% | -24.52% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -7.69% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -22.06% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -4.10% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -4.03% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.62% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADLX и PHTNX
Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) составляет 2.05%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PADLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PADLX | PHTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 3.90% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 5.94% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 10.17% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 10.52% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 11.21% | -3.65% |