Сравнение PADLX с JRLLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX).
PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. JRLLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PADLX и JRLLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PADLX и JRLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 0.36% | 11.58% | 6.79% | 10.68% | -12.86% | 8.33% | 9.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PADLX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у JRLLX с доходностью 0.36%.
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
JRLLX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 5.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADLX и JRLLX
PADLX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии JRLLX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PADLX vs. JRLLX — Ранг доходности на риск
PADLX
JRLLX
Сравнение PADLX c JRLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PADLX | JRLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.49 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.09 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.86 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 8.62 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PADLX | JRLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.49 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.65 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PADLX и JRLLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADLX и JRLLX
Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности JRLLX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 3.88% | 3.90% | 3.46% | 3.22% | 5.01% | 6.68% | 6.00% | 6.84% | 7.78% | 3.20% | 3.78% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок PADLX и JRLLX
Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки JRLLX в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и JRLLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PADLX | JRLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.87% | -21.29% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -5.53% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -18.52% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -3.07% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -2.97% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.19% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADLX и JRLLX
Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) составляет 2.05%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что PADLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PADLX | JRLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.71% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 3.93% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 6.79% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 7.86% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 8.61% | -1.05% |