Сравнение PADLX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PADLX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PADLX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.01% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.63% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PADLX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.63%.
PADLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
FFFAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 4.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADLX и FFFAX
PADLX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
PADLX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
PADLX
FFFAX
Сравнение PADLX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PADLX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.73 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.42 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.36 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 9.60 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PADLX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.03 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между PADLX и FFFAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADLX и FFFAX
Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FFFAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.73% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.23% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок PADLX и FFFAX
Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PADLX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.87% | -17.96% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -3.68% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -15.87% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -2.38% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -1.80% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.90% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADLX и FFFAX
Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) составляет 2.04%, в то время как у Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что PADLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PADLX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 2.35% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 3.30% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 4.88% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 5.29% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 4.58% | +2.97% |