PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACJX с URTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PACJX с URTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).

PACJX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PACJX и URTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACJX и URTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		-0.70%19.51%15.39%30.61%-17.58%19.58%15.82%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		0.98%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%8.82%

Доходность по периодам

С начала года, PACJX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.98%.

PACJX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.77%
1 год
19.68%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—

URTRX

1 день
0.60%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.87%
1 год
14.06%
3 года*
11.05%
5 лет*
5.88%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund

USAA Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с PACJX:
PACJX с SPYPACJX с SSSYXPACJX с PSDYXPACJX с LTFIXPACJX с FFGZXPACJX с PEIYXPACJX с FRHMX
Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с VTIURTRX с USCRXURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с DFENURTRX с VOO

Сравнение комиссий PACJX и URTRX

PACJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%.

PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

PACJX vs. URTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACJX
Ранг доходности на риск PACJX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACJX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACJX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACJX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACJX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACJX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACJX c URTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACJXURTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.63

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.31

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.22

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

10.18

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACJX vs. URTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACJX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTRX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACJX и URTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACJXURTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.63

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.58

+0.09

Корреляция

Корреляция между PACJX и URTRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACJX и URTRX

Дивидендная доходность PACJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности URTRX в 6.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		10.01%9.94%6.26%4.56%9.65%17.43%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.71%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%

Просадки

Сравнение просадок PACJX и URTRX

Максимальная просадка PACJX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACJX и URTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PACJXURTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-34.10%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-5.29%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-19.52%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-3.26%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-4.19%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.44%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PACJX и URTRX

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что PACJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PACJXURTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

3.47%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

5.48%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

8.91%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

9.67%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

10.33%

+7.72%