Сравнение PACJX с PTDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).

PACJX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PACJX и PTDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACJX и PTDIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
PACJX Putnam Retirement Advantage 2055 Fund	-1.63%	19.51%	15.39%	30.61%	-17.58%	19.58%	15.82%
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund	-1.98%	15.59%	17.43%	18.33%	-18.13%	15.35%	15.21%

Доходность по периодам

С начала года, PACJX показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%.

PACJX

1 день: 2.59%

1 месяц: -4.73%

С начала года: -1.63%

6 месяцев: 0.89%

1 год: 19.37%

3 года*: 18.24%

5 лет*: 10.35%

10 лет*: —

PTDIX

1 день: 2.32%

1 месяц: -4.50%

С начала года: -1.98%

6 месяцев: -0.35%

1 год: 13.16%

3 года*: 14.22%

5 лет*: 7.08%

10 лет*: 9.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund

Название символа

Principal LifeTime 2040 Fund

Часто сравнивают с PACJX:

PACJX с SPY PACJX с SSSYX PACJX с PSDYX PACJX с LTFIX PACJX с FFGZX PACJX с FTLSX PACJX с FRHMX

Часто сравнивают с PTDIX:

PTDIX с FXAIX PTDIX с TRRDX PTDIX с FFFYX PTDIX с DRIWX PTDIX с JLKYX PTDIX с FHFDX PTDIX с FHNDX

Сравнение комиссий PACJX и PTDIX

PACJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.

PACJX

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund

PTDIX

Principal LifeTime 2040 Fund

Доходность на риск

PACJX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PACJX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PTDIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACJX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PACJX	PTDIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.29	1.04	+0.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.88	1.55	+0.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.22	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.84	1.40	+0.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.90	6.70	+2.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACJX vs. PTDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACJX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTDIX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACJX и PTDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PACJX	PTDIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.29	1.04	+0.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.53	+0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.71	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.66	0.46	+0.21

Корреляция

Корреляция между PACJX и PTDIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACJX и PTDIX

Дивидендная доходность PACJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности PTDIX в 10.00%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PACJX Putnam Retirement Advantage 2055 Fund	10.11%	9.94%	6.26%	4.56%	9.65%	17.43%	1.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund	10.00%	9.80%	12.28%	4.40%	8.61%	8.92%	6.01%	7.26%	9.28%	6.07%	4.86%	6.73%

Просадки

Сравнение просадок PACJX и PTDIX

Максимальная просадка PACJX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACJX и PTDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PACJX	PTDIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.14%	-54.38%	+22.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.88%	-9.72%	-1.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.11%	-25.43%	+1.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-30.02%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.65%	-5.17%	-0.48%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.56%	-7.54%	+1.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.24%	2.04%	+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PACJX и PTDIX

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) имеют волатильность 5.15% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PACJX	PTDIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.15%	4.94%	+0.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.62%	7.68%	+0.94%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.44%	13.16%	+2.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.05%	13.48%	+1.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.06%	13.80%	+4.26%

Сравнение PACJX с PTDIX

Доходность

Сравнение доходности PACJX и PTDIX

Сравнение доходности по годам PACJX и PTDIX

Доходность по периодам

PACJX

PTDIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PACJX и PTDIX

Доходность на риск

PACJX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск

PACJX

PTDIX

Сравнение PACJX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PACJX vs. PTDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACJX и PTDIX

Просадки

Сравнение просадок PACJX и PTDIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PACJX и PTDIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)