PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACJX с PMTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PACJX с PMTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).

PACJX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PACJX и PMTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACJX и PMTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		-1.63%19.51%15.39%30.61%-17.58%19.58%15.82%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		-1.40%13.25%12.86%15.11%-16.81%12.70%14.00%

Доходность по периодам

С начала года, PACJX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью -1.40%.

PACJX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.89%
1 год
19.37%
3 года*
18.24%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—

PMTIX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.78%
3 года*
11.38%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund

Principal LifeTime 2030 Fund

Часто сравнивают с PACJX:
PACJX с SPYPACJX с SSSYXPACJX с PSDYXPACJX с LTFIXPACJX с FFGZXPACJX с FTLSXPACJX с FRHMX
Часто сравнивают с PMTIX:
PMTIX с PLTHXPMTIX с FIRFXPMTIX с FRIMXPMTIX с TBLGXPMTIX с FFFYXPMTIX с PBRNXPMTIX с AAAMX

Сравнение комиссий PACJX и PMTIX

PACJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.

PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund

Доходность на риск

PACJX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACJX
Ранг доходности на риск PACJX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACJX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACJX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACJX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACJX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACJX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PMTIX
Ранг доходности на риск PMTIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMTIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACJX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACJXPMTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.67

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.50

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

6.98

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACJX vs. PMTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACJX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMTIX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACJX и PMTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACJXPMTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.13

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.52

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.47

+0.19

Корреляция

Корреляция между PACJX и PMTIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACJX и PMTIX

Дивидендная доходность PACJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности PMTIX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		10.11%9.94%6.26%4.56%9.65%17.43%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		9.83%9.69%9.60%4.26%10.05%8.87%6.37%6.49%8.21%5.87%3.97%9.44%

Просадки

Сравнение просадок PACJX и PMTIX

Максимальная просадка PACJX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACJX и PMTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PACJXPMTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-52.14%

+20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-7.49%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-23.05%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-4.15%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-6.83%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.61%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PACJX и PMTIX

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что PACJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PACJXPMTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

3.92%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

5.89%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

9.92%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

10.56%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

11.21%

+6.85%