PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACJX с PDEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PACJX с PDEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).

PACJX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PACJX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACJX и PDEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		-1.63%19.51%15.39%30.61%-17.58%19.58%15.82%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%8.91%

Доходность по периодам

С начала года, PACJX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.

PACJX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.89%
1 год
19.37%
3 года*
18.24%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с PACJX:
PACJX с SPYPACJX с SSSYXPACJX с PSDYXPACJX с LTFIXPACJX с FFGZXPACJX с PEIYXPACJX с FRHMX
Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FIJOXPDEJX с FFFCXPDEJX с LPWRXPDEJX с TRRDXPDEJX с PHTYXPDEJX с FFFEXPDEJX с FRFZX

Сравнение комиссий PACJX и PDEJX

PACJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.

PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

PACJX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACJX
Ранг доходности на риск PACJX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACJX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACJX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACJX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACJX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACJX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACJX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACJXPDEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.45

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.07

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.90

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

9.24

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACJX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACJX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEJX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACJX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACJXPDEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.45

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.88

-0.21

Корреляция

Корреляция между PACJX и PDEJX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACJX и PDEJX

Дивидендная доходность PACJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности PDEJX в 5.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		10.11%9.94%6.26%4.56%9.65%17.43%1.94%0.00%0.00%0.00%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%

Просадки

Сравнение просадок PACJX и PDEJX

Максимальная просадка PACJX за все время составила -32.14%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACJX и PDEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

PACJXPDEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-20.45%

-11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-5.85%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-16.83%

-7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-2.94%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-2.90%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.20%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PACJX и PDEJX

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что PACJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PACJXPDEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

2.87%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

4.33%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

7.52%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

8.87%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

8.86%

+9.20%