Сравнение PACEX с GMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).
PACEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 мая 2012 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PACEX и GMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PACEX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACEX T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund | -1.68% | 8.38% | 6.64% | 6.38% | -13.41% | -2.01% | 6.59% | 12.82% | -1.80% | 8.88% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PACEX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции PACEX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 3.41% против 7.62% соответственно.
PACEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 3.41%
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PACEX и GMCDX
PACEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.
Доходность на риск
PACEX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
PACEX
GMCDX
Сравнение PACEX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PACEX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 3.12 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 4.54 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.76 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.55 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 17.85 | -12.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PACEX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 3.12 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.83 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.30 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между PACEX и GMCDX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PACEX и GMCDX
Дивидендная доходность PACEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности GMCDX в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACEX T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.19% | 5.50% | 4.76% | 3.86% | 3.06% | 3.36% | 3.85% | 4.26% | 4.46% | 3.94% | 4.27% | 4.92% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок PACEX и GMCDX
Максимальная просадка PACEX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACEX и GMCDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PACEX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -68.24% | +44.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -5.69% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.40% | -26.02% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -26.02% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -3.56% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -17.75% | +13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.14% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PACEX и GMCDX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) составляет 0.87%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что PACEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PACEX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 2.27% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 3.92% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 6.72% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.43% | 11.16% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 9.31% | -5.25% |