PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACEX с EELDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PACEX с EELDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX).

PACEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 мая 2012 г.. EELDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PACEX и EELDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACEX и EELDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund		-1.68%8.38%6.64%6.38%-13.41%-2.01%6.59%12.82%-1.80%8.88%
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		1.45%15.80%14.87%11.46%-6.14%1.55%7.44%18.34%-4.27%13.05%

Доходность по периодам

С начала года, PACEX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у EELDX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции PACEX уступали акциям EELDX по среднегодовой доходности: 3.41% против 7.77% соответственно.

PACEX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.80%
1 год
4.21%
3 года*
6.13%
5 лет*
0.75%
10 лет*
3.41%

EELDX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.51%
С начала года
1.45%
6 месяцев
6.78%
1 год
15.35%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.74%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Часто сравнивают с PACEX:
PACEX с PBDIXPACEX с PYELXPACEX с PYCEXPACEX с AMAPXPACEX с EDFPACEX с EIDOXPACEX с DBLEX
Часто сравнивают с EELDX:
EELDX с AGEPXEELDX с EMBUXEELDX с FEMDXEELDX с FBIIXEELDX с FIBPXEELDX с FWWFXEELDX с EMB

Сравнение комиссий PACEX и EELDX

PACEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии EELDX в 0.78%.

PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Доходность на риск

PACEX vs. EELDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACEX
Ранг доходности на риск PACEX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACEX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EELDX
Ранг доходности на риск EELDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACEX c EELDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACEXEELDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

4.12

-2.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

5.70

-3.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

2.00

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

4.06

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

16.48

-11.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACEX vs. EELDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACEX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа EELDX равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACEX и EELDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACEXEELDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

4.12

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.70

-1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.64

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.31

-0.37

Корреляция

Корреляция между PACEX и EELDX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACEX и EELDX

Дивидендная доходность PACEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности EELDX в 11.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.19%5.50%4.76%3.86%3.06%3.36%3.85%4.26%4.46%3.94%4.27%4.92%
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		11.18%9.44%8.58%9.02%9.17%7.87%7.71%7.86%8.16%7.90%4.12%1.65%

Просадки

Сравнение просадок PACEX и EELDX

Максимальная просадка PACEX за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки EELDX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACEX и EELDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PACEXEELDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-19.12%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-3.68%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-17.35%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.40%

-19.12%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-3.56%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-2.94%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.91%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PACEX и EELDX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) составляет 0.87%, в то время как у Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что PACEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EELDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PACEXEELDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.85%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

2.76%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19%

3.72%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.43%

4.59%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

4.76%

-0.70%