PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACEX с DLENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PACEX с DLENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX).

PACEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 мая 2012 г.. DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PACEX и DLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACEX и DLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund		-1.68%8.38%6.64%6.38%-13.41%-2.01%6.59%12.82%-1.80%8.88%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, PACEX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у DLENX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PACEX уступали акциям DLENX по среднегодовой доходности: 3.41% против 3.75% соответственно.

PACEX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.80%
1 год
4.21%
3 года*
6.13%
5 лет*
0.75%
10 лет*
3.41%

DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Часто сравнивают с PACEX:
PACEX с PBDIXPACEX с PYELXPACEX с PYCEXPACEX с AMAPXPACEX с EDFPACEX с EIDOXPACEX с DBLEX
Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с GMOQXDLENX с PEBIXDLENX с DEDIXDLENX с FNMIXDLENX с FEMDXDLENX с IMCDX

Сравнение комиссий PACEX и DLENX

PACEX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии DLENX в 1.18%.

DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PACEX vs. DLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACEX
Ранг доходности на риск PACEX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACEX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACEX c DLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACEXDLENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.54

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.94

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.40

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

5.96

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACEX vs. DLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACEX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLENX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACEX и DLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACEXDLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.54

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.81

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.92

+0.02

Корреляция

Корреляция между PACEX и DLENX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACEX и DLENX

Дивидендная доходность PACEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности DLENX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.19%5.50%4.76%3.86%3.06%3.36%3.85%4.26%4.46%3.94%4.27%4.92%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%

Просадки

Сравнение просадок PACEX и DLENX

Максимальная просадка PACEX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACEX и DLENX.

Загрузка...

Показатели просадок

PACEXDLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-25.64%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-2.77%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-25.64%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.40%

-25.64%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-2.16%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-3.65%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.65%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PACEX и DLENX

T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PACEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PACEXDLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.67%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

1.39%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19%

2.61%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.43%

4.57%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

4.66%

-0.60%