Сравнение PACEX с DBLLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).
PACEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 мая 2012 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PACEX и DBLLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PACEX и DBLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACEX T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund | -1.68% | 8.38% | 6.64% | 6.38% | -13.41% | -2.01% | 6.59% | 12.82% | -1.80% | 8.88% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 0.02% | 7.86% | 7.20% | 7.00% | -5.05% | -0.21% | 3.53% | 8.57% | -0.04% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PACEX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции PACEX уступали акциям DBLLX по среднегодовой доходности: 3.41% против 3.62% соответственно.
PACEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 3.41%
DBLLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PACEX и DBLLX
PACEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.
Доходность на риск
PACEX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск
PACEX
DBLLX
Сравнение PACEX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PACEX | DBLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 3.75 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 5.19 | -3.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.29 | -0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 4.05 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 21.50 | -16.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PACEX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 3.75 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.72 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.91 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.68 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между PACEX и DBLLX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PACEX и DBLLX
Дивидендная доходность PACEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности DBLLX в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACEX T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.19% | 5.50% | 4.76% | 3.86% | 3.06% | 3.36% | 3.85% | 4.26% | 4.46% | 3.94% | 4.27% | 4.92% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.01% | 5.27% | 4.70% | 3.74% | 2.41% | 2.15% | 2.61% | 4.93% | 2.87% | 3.00% | 3.19% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок PACEX и DBLLX
Максимальная просадка PACEX за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACEX и DBLLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PACEX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -10.13% | -13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -1.35% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.40% | -10.13% | -13.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -10.13% | -13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -0.92% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -1.31% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.25% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PACEX и DBLLX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что PACEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PACEX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.35% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 0.75% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 1.43% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.44% | 1.93% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 1.90% | +2.16% |