Сравнение PACEX с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
PACEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 мая 2012 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PACEX и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PACEX и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACEX T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund | -1.68% | 8.38% | 6.64% | 6.38% | -13.41% | -2.01% | 6.59% | 12.82% | -1.80% | 8.88% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.99% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PACEX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у DBLEX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции PACEX уступали акциям DBLEX по среднегодовой доходности: 3.41% против 4.02% соответственно.
PACEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 3.41%
DBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PACEX и DBLEX
PACEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии DBLEX в 0.90%.
Доходность на риск
PACEX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
PACEX
DBLEX
Сравнение PACEX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PACEX | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.73 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.23 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.62 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 7.17 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PACEX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.73 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.42 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.87 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PACEX и DBLEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PACEX и DBLEX
Дивидендная доходность PACEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности DBLEX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACEX T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.19% | 5.50% | 4.76% | 3.86% | 3.06% | 3.36% | 3.85% | 4.26% | 4.46% | 3.94% | 4.27% | 4.92% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.12% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок PACEX и DBLEX
Максимальная просадка PACEX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACEX и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PACEX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -25.43% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -2.77% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.40% | -25.43% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -25.43% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -1.81% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -3.52% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.63% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PACEX и DBLEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что PACEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PACEX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.66% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 1.42% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 2.61% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.44% | 4.52% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 4.65% | -0.59% |