PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAC.DE с DBX8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAC.DE с DBX8.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (PAC.DE) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE).

PAC.DE и DBX8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAC.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE. Фонд был запущен 19 февр. 2016 г.. DBX8.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Korea 20/35 Custom. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PAC.DE и DBX8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (PAC.DE) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAC.DE и DBX8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAC.DE
BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF		5.95%6.73%12.07%2.38%0.50%12.85%-2.66%21.45%-6.04%10.46%
DBX8.DE
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C		28.25%77.39%-18.45%15.93%-23.95%-0.54%30.13%14.92%-18.04%28.39%

Доходность по периодам

С начала года, PAC.DE показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у DBX8.DE с доходностью 28.25%.

PAC.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.34%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.79%
3 года*
8.52%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—

DBX8.DE

1 день
-3.73%
1 месяц
-5.48%
С начала года
28.25%
6 месяцев
54.87%
1 год
120.27%
3 года*
27.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с PAC.DE:
PAC.DE с CNDX.LPAC.DE с EMEC.DEPAC.DE с 18MM.DEPAC.DE с ASRM.DEPAC.DE с ETDD.DEPAC.DE с APXJ.DEPAC.DE с EMWE.DE
Часто сравнивают с DBX8.DE:
DBX8.DE с DX2S.DEDBX8.DE с EXXW.DEDBX8.DE с IQQK.DEDBX8.DE с FLXT.DEDBX8.DE с FLXI.DEDBX8.DE с V3PA.DEDBX8.DE с OP6E.DE

Сравнение комиссий PAC.DE и DBX8.DE

PAC.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DBX8.DE в 0.45%.

DBX8.DE
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
PAC.DE
BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF

Доходность на риск

PAC.DE vs. DBX8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAC.DE
Ранг доходности на риск PAC.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAC.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAC.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAC.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAC.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAC.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DBX8.DE
Ранг доходности на риск DBX8.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX8.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX8.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX8.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX8.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX8.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAC.DE c DBX8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (PAC.DE) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAC.DEDBX8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

3.04

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.66

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.54

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

6.07

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

19.21

-9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAC.DE vs. DBX8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAC.DE на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DBX8.DE равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAC.DE и DBX8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAC.DEDBX8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

3.04

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.21

+0.21

Корреляция

Корреляция между PAC.DE и DBX8.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAC.DE и DBX8.DE

Ни PAC.DE, ни DBX8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PAC.DE и DBX8.DE

Максимальная просадка PAC.DE за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки DBX8.DE в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAC.DE и DBX8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PAC.DEDBX8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-68.01%

+31.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-21.19%

+10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.21%

-41.52%

+21.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-16.90%

+12.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-17.68%

+12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

6.70%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PAC.DE и DBX8.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (PAC.DE) составляет 4.70%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что PAC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBX8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAC.DEDBX8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

17.06%

-12.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

35.26%

-26.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

39.32%

-23.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

25.69%

-11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

25.06%

-8.50%